顶级量化出事了一月暴亏近40%！紧急回应…

2022-02-17 19:38:03 来源：财通社

今日，有文章称，某国内超级头部量化出事了，暂时不能透露名字，目前消息仅限量化核心圈，预计本周末会发酵到全市场。

该私募某海外产品，一月份巨亏，据悉，该产品为量化对冲产品，加了一定的杠杆，从海外反投A股。

该月表现如下：

历史表现如下：

业绩如果去掉高倍数的杠杆，与国内产品业绩相当。

近期的市场对量化来说难度还是有点大的。限电是量化最大的敌人，限电扇动的那一下翅膀，直接让全国的量化私募的超额掉头向下。

当然，小概率的最坏情况是由此引发的新一轮的quant crisis，毕竟大家策略同质性还挺高的。

据悉，出事的是顶尖量化私募九坤投资旗下UBIQUANT 亚太对冲基金，公司已经作出了回应。

针对该基金1月份出现39.13%的回撤事件，公司回应称，与投资者的沟通已经开展且将继续进行，公司将对上述基金采取免赎回费的处理方式，投资者赎回不受锁定期限制。

同时，九坤投资建议投资者继续持有该产品。“Ubi Asia Fund的产品特点是高波动高收益，长期持有才能真正体现出产品的策略优势和投资价值，未来我们仍然会坚持按产品特性风格来进行交易。”

该公司还表示，Ubi Asia Fund的杠杆是该基金的特点，也是盈亏同源的必然因果。接下来，在符合内地香港两地监管、遵守《ISDA协议》、严控风险的情况下，九坤投资将继续维持当前的杠杆水平。

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